Model Validator

Algemene omschrijving

Bedrijfsprofiel Model Validator

Model Validator voor het internationale strategische risk management hart van een grote bank.

De Model Validator gaat aan de sla op de afdeling Risk Management. Deze afdeling Risk Managment is gepositioneerd op holding niveau van deze financieel dienstverlener en beheert de risicoportefeuille binnen de Groep. Risk Management adviseert de raad van bestuur, en het risk management van de diverse Nederlandse en internationale dochterondernemingen. Het is een ambitieuze afdeling die zich snel ontwikkelt, onder meer door internationale afspraken als Basel II/III en de wens meer te sturen op langetermijnscenario's en -modellen. Dat biedt een breed en aantrekkelijk perspectief aan de professionals die we voor Risk Management zoeken.

De afdeling Risk Model Validation and Methodologies heeft een ondersteunende rol bij het realiseren van een objectieve risicometing voor de gehele groep. Risk Model Validation and Methodologies is verantwoordelijk voor controle en bijsturing op de naleving van Basel II/III-regulering en de interne eisen met betrekking tot risicomodellering waar Risk Model Validation and Methodologies beleidsmatig invloed op heeft.

Diverse risicomodellen vormen de hoeksteen voor de Regulatory Capital- (op basis van Basel II/III) en Economic Capital-berekeningen. Bovendien verschaffen deze modellen waardevolle data die gebruikt worden om de risicoportefeuille van de bank te analyseren. Binnen Risk Management is Risk Model Validation and Methodologies verantwoordelijk voor het valideren van alle risicomodellen die zijn ontwikkeld door de verschillende businessunits. Daarnaast is het continue beoordelen van de performance van in gebruik genomen risicomodellen een belangrijke taak van het team.

Functieomschrijving Model Validator
Als Model Validator ben je direct betrokken bij het valideren, controleren en testen van alle (kapitaal) modellen met betrekking tot kredietrisico, tegenpartij risico, marktrisico, operationeel risico, rente risico en economisch kapitaal. Ook zie je toe op de integriteit en de validiteit van de methodologieën waarmee de modellen worden ontwikkeld en onderhouden. Je werkt nauw samen met de onderdelen de Bank, die de risicomodellen ontwikkelen en gebruiken. Dat betekent dat teamwerk en het delen van kennis integraal deel uitmaken van je functie.


Functiecriteria Model Validator

• Je beschikt over een afgeronde academische opleiding Econometrie, Wiskunde of een andere exacte opleiding;
• Daarnaast heb je goede kennis van econometrische en statistische technieken voor modelontwikkeling;
• Je beschikt over één tot vijf jaar relevante ervaring met risk-modelling.
• kennis van marktrisico modellering is een pré;
• Je hebt werkervaring bij een financiële instelling en kennis van bankprodukten;
• Daarnaast beschik je over aantoonbare ervaring met risicomanagement;
• Je bent geïnteresseerd in kwantitatief- en statistisch-financieel onderzoek;
• Je bent in staat om samen met materie-experts snel tot de kern te komen;
• Je bezit een groot probleemoplossend vermogen;
• Je bent onafhankelijk, omgevingsgericht en innovatief;
• Je beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal;
• Je beheerst statistische tools zoals SAS, Splus of Matlab.

Gestelde eisen

Je beschikt over een afgeronde academische opleiding Econometrie, Wiskunde of een andere exacte opleiding; Daarnaast heb je goede kennis van econometrische en statistische technieken voor modellen

Uren

40

Salaris

Negotiable